Beberapa Topik Terkini Untuk Penelitian Di Bidang Keuangan

Beberapa Topik Terkini Untuk Penelitian Di Bidang Keuangan

1. Seasonality (Pola Musiman)

Pola musiman dapat terjadi di pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditas. Meskipun penelitian pola musiman seperti Day of the Week Effect, Month of the Year Effect, Turn of Month Effect, Rogalski Effect, Week Four Effect, Holiday Effect dan Weekly Effect  telah lama ada namun masih banyak pola musiman yang dapat diteliti seperti Halloween Effect, Winter Effect, ataupun pola musiman berdasarkan hari-hari besar dan bulan-bulan besar keagamaan. Bahkan pola musiman berdasarkan penanggalan Jawa maupun penanggalan Tionghoa juga mulai banyak menarik perhatian para peneliti.

Hal yang menarik lainnya adalah penelitian mengenai dampak hari Jumat minggu pertama di pasar uang ataupun pasar komoditas karena pada hari tersebut salah satu data utama dari Amerika Serikat yaitu Nonfarm Payroll dirilis.

2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan topik yang sangat menarik dan terus berevolusi karena kebanyakan peneliti yang ada masih memiliki pemahaman yang kurang mendalam mengenai hal ini. Apalagi saat ini terdapat peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur organ-organ kelengkapan GCG (dirilis pada bulan Desember 2014). Adanya aturan OJK yang baru ini membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai GCG.

3. Uji Efisiensi Pasar Bentuk Lemah di Pasar Komoditas

Uji random walk maupun run test dapat dilakukan jika memiliki data di pasar komoditas karena kebanyakan penelitian meneliti pada kondisi pasar modal.

4. Market Microstructure

Topik ini merupakan topik yang sangat menarik pada masa sekarang ini. Kendalanya adalah ketersediaan data di pasar modal, karena penelitian ini membutuhkan data dengan frekuensi yang sangat singkat seperti per detik, menit. Namun data di pasar uang dan pasar komoditas dapat diperoleh dengan mudah melalui program metatrader. Salah satu topik yang dapat diteliti adalah dampak pengumuman informasi data utama dari Amerika Serikat yaitu Nonfarm Payroll. Apakah data ini direspon langsung atau terdapat jeda waktu. Banyak potensi pengembangan dari market microstructure ini karena jadwal rilis data ekonomi tiap negara terutama negara dengan mata uang greenback sudah jelas.

Demikian beberapa topik yang dapat menjadi pilihan dalam melakukan penelitian. Semoga bermanfaat.